Сравнение HR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или SCHD.
Основные характеристики
| HR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.67% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -7.61% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.54% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.05 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 9.95% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 27.23% | 11.32% |
| Макс. просадка | -46.94% | -33.37% |
| Текущая просадка | -24.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HR и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и SCHD
С начала года, HR показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SCHD
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.97% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HR и SCHD
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SCHD
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.