Сравнение HR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HR и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 2.57% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.25% соответственно.
HR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HR
SCHD
Сравнение HR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.55 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между HR и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SCHD
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.00% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HR и SCHD
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -33.37% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.74% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -16.85% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -33.37% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -3.43% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -3.34% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.75% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SCHD
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.33% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 7.96% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 15.69% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 14.40% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 16.70% | +12.61% |