PortfoliosLab logo
Сравнение HR с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HR и MPW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HR и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.13%
0.16%
HR
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.22

MPW:

-0.17

Коэф-т Сортино

HR:

0.47

MPW:

0.25

Коэф-т Омега

HR:

1.06

MPW:

1.03

Коэф-т Кальмара

HR:

0.12

MPW:

-0.15

Коэф-т Мартина

HR:

0.54

MPW:

-0.64

Индекс Язвы

HR:

10.24%

MPW:

19.16%

Дневная вол-ть

HR:

25.64%

MPW:

64.06%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

HR:

-28.17%

MPW:

-77.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$6.07B

MPW:

$2.37B

EPS

HR:

-$1.60

MPW:

-$4.44

PEG коэффициент

HR:

4.67

MPW:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$958.55M

MPW:

$763.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$426.04M

MPW:

$57.27M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$476.01M

MPW:

-$346.46M

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции HR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 4.34% против -5.53% соответственно.


HR

С начала года

-2.24%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.30%

5 лет

-0.90%

10 лет

4.34%

MPW

С начала года

1.01%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

0.15%

1 год

23.58%

5 лет

-22.31%

10 лет

-5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HR c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.22-0.17
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.470.25
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.03
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12-0.15
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.54-0.64
HR
MPW

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа MPW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.22
-0.17
HR
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и MPW

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности MPW в 11.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.48%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%1,113,586.82%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
11.53%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HR и MPW

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.17%
-77.86%
HR
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности HR и MPW

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 6.57%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.57%
10.76%
HR
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию