PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HR с MPW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или MPW.

Корреляция

Корреляция между HR и MPW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HR и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.75%
51.89%
HR
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.82

MPW:

0.53

Коэф-т Сортино

HR:

1.29

MPW:

1.25

Коэф-т Омега

HR:

1.15

MPW:

1.14

Коэф-т Кальмара

HR:

0.45

MPW:

0.39

Коэф-т Мартина

HR:

2.77

MPW:

1.42

Индекс Язвы

HR:

6.87%

MPW:

21.55%

Дневная вол-ть

HR:

23.12%

MPW:

57.32%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

HR:

-30.56%

MPW:

-69.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.57B

MPW:

$3.23B

EPS

HR:

-$1.81

MPW:

-$4.12

Коэффициент PEG

HR:

4.67

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

HR:

4.40

MPW:

3.11

Коэффициент P/B

HR:

1.05

MPW:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$922.35M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$396.51M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$396.89M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 40.09%. За последние 10 лет акции HR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 4.44% против -2.50% соответственно.

HR

С начала года

-5.49%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-9.97%

1 год

17.76%

5 лет

3.28%

10 лет

4.44%

MPW

С начала года

40.09%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

14.47%

1 год

29.13%

5 лет

-12.53%

10 лет

-2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.82
MPW: 0.53
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.29
MPW: 1.25
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.15
MPW: 1.14
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.45
MPW: 0.39
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.77
MPW: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.53
HR
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и MPW

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности MPW в 7.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		7.88%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.14%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HR и MPW

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.56%
-69.29%
HR
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности HR и MPW

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 9.11%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.11%
15.27%
HR
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию