Сравнение HQIFX с SHXPX
HQIFX (Hartford Equity Income Fund Class F) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HQIFX charges 0.64%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HQIFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HQIFX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQIFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HQIFX Hartford Equity Income Fund Class F | 0.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between HQIFX and SHXPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQIFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HQIFX
SHXPX
Сравнение HQIFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Income Fund Class F (HQIFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQIFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQIFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 9.44 | -8.77 |
Просадки
Сравнение просадок HQIFX и SHXPX
Максимальная просадка HQIFX за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQIFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -0.13% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.06% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.04% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQIFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQIFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 2.56% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 2.56% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 2.56% | +14.06% |
Сравнение комиссий HQIFX и SHXPX
HQIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQIFX и SHXPX
Дивидендная доходность HQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQIFX Hartford Equity Income Fund Class F | 12.24% | 13.04% | 10.07% | 7.97% | 13.25% | 9.19% | 3.01% | 15.01% | 11.12% | 7.12% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HQIFX and SHXPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HQIFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор