Сравнение HPYE.TO с BKCC.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 14.82% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and BKCC.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
BKCC.TO
Сравнение HPYE.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.00 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -41.18% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -5.91% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 10.34% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.88% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.99% | -4.06% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и BKCC.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор