PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRO.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRO.L с XREP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPRO.L returned 2.97%/yr vs 6.73%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRO.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPRO.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.29%.

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.79%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.52%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRO.L и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%1.23%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%

Correlation

The correlation between HPRO.L and XREP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between HPRO.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRO.L и XREP.L

Секторы
HPRO.L
XREP.L

Недвижимость

99.6%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRO.L
99.6%
XREP.L
100.0%

Технологии

HPRO.L
0.4%
XREP.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRO.L
0.0%
XREP.L

-

Финансовые услуги

HPRO.L
0.0%
XREP.L

-

Сырьевые материалы

HPRO.L

-

XREP.L

-

Коммуникационные услуги

HPRO.L

-

XREP.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRO.L

-

XREP.L

-

Энергетика

HPRO.L

-

XREP.L

-

Здравоохранение

HPRO.L

-

XREP.L

-

Промышленность

HPRO.L

-

XREP.L

-

Коммунальные услуги

HPRO.L

-

XREP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L

Доходность на риск

HPRO.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRO.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRO.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.23

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.73

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.35

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

0.52

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRO.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRO.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRO.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRO.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.23

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HPRO.L и XREP.L

Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что больше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и XREP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRO.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.31%

-29.50%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-29.50%

+20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-29.50%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-21.53%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-11.54%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

19.76%

-16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRO.L и XREP.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.15%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRO.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.93%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.74%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

44.28%

-33.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

27.43%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

27.43%

-11.84%

Сравнение комиссий HPRO.L и XREP.L

HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRO.L и XREP.L

Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPRO.L and XREP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for HPRO.L.

HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.14% for XREP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор