PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRO.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRO.L с DPYE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRO.L returned -0.95%/yr vs 0.25%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRO.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRO.L торгуется в GBp, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPRO.L показывает доходность 5.06%, а DPYE.L немного ниже – 4.92%.

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.79%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.52%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%

DPYE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.30%
1 год
11.80%
3 года*
6.91%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRO.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%-18.31%24.70%-14.95%13.99%5.33%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		4.92%11.12%-3.84%5.89%-19.54%19.79%-7.62%11.51%1.29%

Correlation

The correlation between HPRO.L and DPYE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between HPRO.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRO.L и DPYE.L

Секторы
HPRO.L
DPYE.L

Недвижимость

99.6%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRO.L
99.6%
DPYE.L
100.0%

Технологии

HPRO.L
0.4%
DPYE.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRO.L
0.0%
DPYE.L
0.0%

Финансовые услуги

HPRO.L
0.0%
DPYE.L
0.1%

Сырьевые материалы

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Коммуникационные услуги

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Энергетика

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Здравоохранение

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Промышленность

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Коммунальные услуги

HPRO.L

-

DPYE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с IWDP.AS
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L

Доходность на риск

HPRO.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRO.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRO.LDPYE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.56

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.82

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRO.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRO.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYE.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRO.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRO.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HPRO.L и DPYE.L

Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, примерно равная максимальной просадке DPYE.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и DPYE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRO.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.31%

-36.42%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.20%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-16.30%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-30.05%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-4.69%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-11.35%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRO.L и DPYE.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRO.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.51%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.90%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.36%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.21%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.16%

-1.57%

Сравнение комиссий HPRO.L и DPYE.L

HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRO.L и DPYE.L

Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HPRO.L and DPYE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.64% for DPYE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и DPYE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор