PortfoliosLab logo
Сравнение HPQ с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HPQ и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.65%
622.23%
HPQ
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.14

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.07

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

HPQ:

1.01

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.13

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.36

VTI:

1.99

Индекс Язвы

HPQ:

15.01%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.35%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

HPQ:

-34.48%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.38% соответственно.


HPQ

С начала года

-21.73%

1 месяц

-11.95%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-6.99%

5 лет

14.74%

10 лет

8.83%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPQ: -0.14
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPQ: 0.07
VTI: 0.80
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPQ: 1.01
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPQ: -0.13
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPQ: -0.36
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.47
HPQ
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и VTI

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.
4.47%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и VTI

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.48%
-10.40%
HPQ
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и VTI

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.15%
14.83%
HPQ
VTI