PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPQ с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или VTI.

Корреляция

Корреляция между HPQ и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.06

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.23

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

HPQ:

1.03

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.03

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.08

VTI:

2.80

Индекс Язвы

HPQ:

16.78%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.79%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

HPQ:

-24.00%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.18% соответственно.

HPQ

С начала года

-9.23%

1 месяц

24.93%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-2.33%

5 лет

18.43%

10 лет

10.41%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и VTI

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		3.85%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и VTI

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и VTI

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...