Сравнение HPQ с VTI

С начала года, HPQ показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HPQ и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и VTI.

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.