PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с VTI

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или VTI.

Основные характеристики


HPQVTI
Дох-ть с нач. г.-4.29%5.91%
Дох-ть за 1 год2.17%27.95%
Дох-ть за 3 года2.98%9.56%
Дох-ть за 5 лет7.32%13.69%
Дох-ть за 10 лет11.11%11.93%
Коэф-т Шарпа0.042.07
Дневная вол-ть24.07%12.77%
Макс. просадка-82.89%-55.45%
Current Drawdown-24.18%-0.30%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между HPQ и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности HPQ и VTI

С начала года, HPQ показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.11% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.40%
15.11%
HPQ
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов HPQ и VTI

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.69%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Сравнение HPQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.04
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.07

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и VTI

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.04
2.07
HPQ
VTI

Сравнение просадок HPQ и VTI

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и VTI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.18%
-0.30%
HPQ
VTI

Сравнение волатильности HPQ и VTI

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.08%
4.10%
HPQ
VTI