Сравнение HPQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или VTI.
Основные характеристики
| HPQ | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.79% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 18.29% | 19.69% |
| Дох-ть за 3 года | 13.96% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 28.18% | 11.85% |
| Макс. просадка | -82.89% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.76% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между HPQ и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и VTI
С начала года, HPQ показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPQ имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции VTI немного отстают с 12.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и VTI
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 2.88% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HPQ и VTI
Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и VTI
HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.