PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с TSLA

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или TSLA.

Основные характеристики


HPQTSLA
Дох-ть с нач. г.-4.29%-19.75%
Дох-ть за 1 год2.17%1.28%
Дох-ть за 3 года2.98%-3.99%
Дох-ть за 5 лет7.32%57.05%
Дох-ть за 10 лет11.11%28.52%
Коэф-т Шарпа0.04-0.03
Дневная вол-ть24.07%48.65%
Макс. просадка-82.89%-73.63%
Current Drawdown-24.18%-51.36%

Фундаментальные показатели


HPQTSLA
Рыночная капитализация$29.12B$635.05B
Прибыль на акцию$3.26$4.31
Цена/прибыль9.0146.26
PEG коэффициент3.172.34
Выручка (12 мес.)$53.72B$96.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$20.85B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$13.56B

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между HPQ и TSLA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности HPQ и TSLA

С начала года, HPQ показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -19.75%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 11.11% против 28.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.52%
-22.47%
HPQ
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Tesla, Inc.

Сравнение дивидендов HPQ и TSLA

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.69%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение HPQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.04
TSLA
Tesla, Inc.
-0.03

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного -0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и TSLA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.04
-0.03
HPQ
TSLA

Сравнение просадок HPQ и TSLA

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и TSLA


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.18%
-51.36%
HPQ
TSLA

Сравнение волатильности HPQ и TSLA

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 6.08%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.08%
11.93%
HPQ
TSLA