PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с QQQ

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или QQQ.

Основные характеристики


HPQQQQ
Дох-ть с нач. г.-4.55%6.29%
Дох-ть за 1 год0.85%49.30%
Дох-ть за 3 года2.88%12.21%
Дох-ть за 5 лет11.56%20.96%
Дох-ть за 10 лет11.07%18.05%
Коэф-т Шарпа0.052.98
Дневная вол-ть24.02%16.46%
Макс. просадка-82.89%-82.98%
Current Drawdown-24.39%-0.64%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между HPQ и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности HPQ и QQQ

С начала года, HPQ показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.07% против 18.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.16%
15.96%
HPQ
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Invesco QQQ

Сравнение дивидендов HPQ и QQQ

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.70%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Сравнение HPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.05
QQQ
Invesco QQQ
2.98

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.05
2.98
HPQ
QQQ

Сравнение просадок HPQ и QQQ

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и QQQ


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.39%
-0.64%
HPQ
QQQ

Сравнение волатильности HPQ и QQQ

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.43%
5.09%
HPQ
QQQ