PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение HPQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPQ с QQQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или QQQ.

Корреляция

Корреляция между HPQ и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HPQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.65%
-10.59%
BOKF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.58

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

HPQ:

-0.61

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

HPQ:

0.91

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.51

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

HPQ:

-1.74

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

HPQ:

12.14%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

HPQ:

36.54%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HPQ:

-41.40%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.23% против 15.79% соответственно.

HPQ

С начала года

-30.00%

1 месяц

-22.63%

6 месяцев

-36.01%

1 год

-21.05%

5 лет

13.00%

10 лет

8.23%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HP Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BOKF: 0.03
VOO: -0.02
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.25
VOO: 0.07
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.03
VOO: 1.01
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BOKF: 0.04
VOO: -0.02
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BOKF: 0.12
VOO: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.02
BOKF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и QQQ

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности QQQ в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок HPQ и QQQ

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.45%
-17.48%
BOKF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и QQQ

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет NaN%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
9.05%
BOKF
VOO

Пользовательские портфели с HPQ или QQQ

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 494

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
127

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
228

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
289