PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPQ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HPQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPQ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPQ
HP Inc.		-13.57%-28.69%12.10%16.08%-26.40%57.25%24.11%3.88%-0.20%45.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.02% против 18.99% соответственно.

HPQ

1 день
-1.35%
1 месяц
2.98%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-28.36%
3 года*
-10.06%
5 лет*
-6.69%
10 лет*
8.02%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HP Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HPQ:
HPQ с DELLHPQ с IBMHPQ с HPHPQ с AAPLHPQ с HONHPQ с VOOHPQ с IEP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HPQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг доходности на риск HPQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPQQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.07

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.66

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.00

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

7.32

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.07

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между HPQ и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и QQQ

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPQ
HP Inc.		6.22%5.24%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%5.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и QQQ

Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.43%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HPQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.43%

-82.97%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-12.62%

-24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-35.12%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-35.12%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.71%

-7.86%

-48.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-32.99%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

3.44%

+15.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и QQQ

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.61%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

12.82%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

22.70%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

22.38%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

22.25%

+12.13%