PortfoliosLab logo
Сравнение HPQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HPQ и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.21%
990.35%
HPQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.14

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.07

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

HPQ:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.13

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.36

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

HPQ:

15.01%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.35%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HPQ:

-34.48%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.93% против 16.91% соответственно.


HPQ

С начала года

-21.73%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-6.56%

5 лет

13.99%

10 лет

8.93%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPQ: -0.14
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPQ: 0.07
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPQ: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPQ: -0.13
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPQ: -0.36
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.47
HPQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и QQQ

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.
4.47%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и QQQ

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.48%
-12.28%
HPQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и QQQ

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.15%
16.86%
HPQ
QQQ