Сравнение HPP с JNJ
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HPP returned -20.58%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции HPP уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -20.58% против 9.99% соответственно.
HPP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 42.78%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- -24.14%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- -20.58%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам HPP и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 28.81% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | 6.79% | -33.40% | 33.35% | -12.49% | 1.41% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between HPP and JNJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between HPP and JNJ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPP:
$899.24M
JNJ:
$557.92B
HPP:
-$10.62
JNJ:
$8.65
HPP:
0.87
JNJ:
5.76
HPP:
0.36
JNJ:
6.87
HPP:
$814.50M
JNJ:
$96.36B
HPP:
$237.04M
JNJ:
$66.60B
HPP:
-$33.73M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. JNJ — Ранг доходности на риск
HPP
JNJ
Сравнение HPP c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPP | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.57 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.83 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 14.43 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 3.16 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.57 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.54 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.54 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HPP и JNJ
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -50.67% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -10.96% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -15.95% | -75.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -18.41% | -78.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -27.37% | -70.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -7.68% | -85.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -11.88% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 3.66% | +39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и JNJ
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 5.62% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 12.35% | +42.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.20% | 16.77% | +49.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 16.85% | +41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 18.45% | +29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и JNJ
HPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и JNJ
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and JNJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (21.93%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор