Сравнение HPP с JNJ
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HPP returned -20.45%/yr vs 10.31%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 48.57%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции HPP уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -20.45% против 10.31% соответственно.
HPP
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 9.90%
- 6 месяцев
- 64.02%
- С начала года
- 48.57%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- -22.92%
- 5 лет*
- -37.14%
- 10 лет*
- -20.45%
JNJ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 55.49%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам HPP и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 48.57% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | 6.79% | -33.40% | 33.35% | -12.49% | 1.41% |
JNJ Johnson & Johnson | 22.13% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between HPP and JNJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between HPP and JNJ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPP:
$872.75M
JNJ:
$601.73B
HPP:
-$9.30
JNJ:
$8.63
HPP:
1.14
JNJ:
6.32
HPP:
0.42
JNJ:
7.53
HPP:
$814.50M
JNJ:
$96.36B
HPP:
$237.04M
JNJ:
$66.60B
HPP:
-$33.73M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. JNJ — Ранг доходности на риск
HPP
JNJ
Сравнение HPP c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPP | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.09 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 14.46 | -14.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPP и JNJ
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -50.67% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -10.96% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -15.95% | -75.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.83% | -18.41% | -78.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -27.37% | -70.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.54% | -6.46% | -86.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -11.89% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 3.85% | +40.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и JNJ
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.64% | 9.25% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | 14.39% | +40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.91% | 18.94% | +47.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 17.32% | +41.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 18.69% | +29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и JNJ
HPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.10% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и JNJ
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and JNJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (18.64%) compared to JNJ (9.25%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор