PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJP.L с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJP.L и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJP.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у PRIJ.L с доходностью 12.45%.


HPJP.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.76%
1 год
22.66%
3 года*
9.93%
5 лет*
10 лет*

PRIJ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
6.64%
С начала года
12.45%
1 год
29.89%
3 года*
16.37%
5 лет*
9.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJP.L и PRIJ.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
7.76%23.28%-3.07%16.34%-24.08%-1.77%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
12.45%26.69%7.20%19.78%-16.36%-2.78%

Correlation

The correlation between HPJP.L and PRIJ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between HPJP.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

HPJP.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJP.L
Ранг доходности на риск HPJP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJP.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPJP.LPRIJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.26

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

7.42

-1.67

HPJP.L vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJP.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIJ.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJP.L и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJP.L и PRIJ.L

Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и PRIJ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJP.LPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-32.13%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.14%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-13.37%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.27%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-7.80%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.02%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJP.L и PRIJ.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJP.LPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.19%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

17.07%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

20.89%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

17.97%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

18.40%

+6.34%

Сравнение комиссий HPJP.L и PRIJ.L

HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJP.L и PRIJ.L

HPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
1.57%1.76%1.89%1.89%2.17%1.81%1.71%1.89%

Часто задаваемые вопросы


HPJP.L and PRIJ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPJP.L.

HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while PRIJ.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.05% for PRIJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и PRIJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор