Сравнение HPJP.L с LGJG.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while LGJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 16.48%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJP.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJP.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 12.17% | 26.32% | 8.18% | 19.64% | -16.80% | -2.53% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and LGJG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between HPJP.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
LGJG.L
Сравнение HPJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.23 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.37 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и LGJG.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -36.86% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.22% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -18.70% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.52% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -12.62% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.00% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и LGJG.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.62% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 16.79% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.46% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.59% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.82% | +1.92% |
Сравнение комиссий HPJP.L и LGJG.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и LGJG.L
Ни HPJP.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJP.L and LGJG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJP.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while LGJG.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор