Сравнение HPJP.L с CNKY.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while CNKY.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 20.49%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и CNKY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJP.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.21%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNKY.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам HPJP.L и CNKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 24.21% | 29.74% | 7.33% | 21.09% | -20.09% | -3.24% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and CNKY.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between HPJP.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
CNKY.L
Сравнение HPJP.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | CNKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.20 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.83 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и CNKY.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и CNKY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -99.39% | +65.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.28% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -19.43% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -97.25% | +92.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -95.37% | +80.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.99% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и CNKY.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) составляет 7.80%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.07% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 22.32% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 27.09% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.61% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.76% | +5.98% |
Сравнение комиссий HPJP.L и CNKY.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и CNKY.L
Ни HPJP.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HPJP.L and CNKY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while CNKY.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.48% for CNKY.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и CNKY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор