PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJP.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJP.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJP.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.21%.


HPJP.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.76%
1 год
22.66%
3 года*
9.93%
5 лет*
10 лет*

CNKY.L

1 день
-2.79%
1 месяц
-9.03%
6 месяцев
17.67%
С начала года
24.21%
1 год
49.18%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJP.L и CNKY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
7.76%23.28%-3.07%16.34%-24.08%-1.77%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
24.21%29.74%7.33%21.09%-20.09%-3.24%

Correlation

The correlation between HPJP.L and CNKY.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between HPJP.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

HPJP.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJP.L
Ранг доходности на риск HPJP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJP.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPJP.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.20

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

9.83

-4.08

HPJP.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJP.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CNKY.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJP.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJP.L и CNKY.L

Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и CNKY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJP.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-99.39%

+65.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.28%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-19.43%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-97.25%

+92.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-95.37%

+80.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.99%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJP.L и CNKY.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) составляет 7.80%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJP.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

10.07%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

22.32%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

27.09%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

20.61%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

18.76%

+5.98%

Сравнение комиссий HPJP.L и CNKY.L

HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJP.L и CNKY.L

Ни HPJP.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, HPJP.L and CNKY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while CNKY.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор