PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPF.TO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF.TO с YGOG.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - HPF.TO is a Energy Equities fund actively managed by Harvest, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 3 years, HPF.TO returned 14.64%/yr vs 40.94%/yr for YGOG.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPF.TO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPF.TO показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 7.83%.

HPF.TO

1 день
1.06%
1 месяц
6.87%
6 месяцев
26.38%
С начала года
31.82%
1 год
41.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
17.23%
10 лет*
5.28%

YGOG.NEO

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.79%
6 месяцев
1.86%
С начала года
7.83%
1 год
92.76%
3 года*
40.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF.TO и YGOG.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		31.82%8.98%-2.46%2.51%3.80%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.83%69.46%35.49%56.09%1.29%

Correlation

The correlation between HPF.TO and YGOG.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.02

The correlation between HPF.TO and YGOG.NEO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TXF.TOYGOG.NEO с GOGY.TO

Доходность на риск

HPF.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPF.TOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.78

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.61

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.28

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.39

-3.22

HPF.TO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGOG.NEO равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF.TO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPF.TO и YGOG.NEO

Максимальная просадка HPF.TO за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF.TO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPF.TOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-34.24%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-21.82%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-34.24%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-14.19%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-7.66%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.95%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF.TO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) составляет 6.39%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что HPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPF.TOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

13.21%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

25.43%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

33.52%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

33.12%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

33.12%

-5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF.TO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность HPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности YGOG.NEO в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		9.07%5.84%6.63%7.24%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPF.TO and YGOG.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPF.TO is categorized as Energy Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Purpose.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF.TO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор