PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPF.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds. HPF.TO is actively managed, while NRGY.TO is passively managed. Over the past year, HPF.TO returned 41.27% vs 51.18% for NRGY.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HPF.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPF.TO показывает доходность 31.82%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 37.44%.

HPF.TO

1 день
1.06%
1 месяц
6.87%
6 месяцев
26.38%
С начала года
31.82%
1 год
41.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
17.23%
10 лет*
5.28%

NRGY.TO

1 день
0.63%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
33.81%
С начала года
37.44%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		31.82%8.98%-5.22%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		37.44%14.36%-2.64%

Correlation

The correlation between HPF.TO and NRGY.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between HPF.TO and NRGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с XEG.TO

Доходность на риск

HPF.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPF.TONRGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.85

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.71

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.11

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.56

-4.39

HPF.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPF.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка HPF.TO за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF.TO и NRGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPF.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-16.59%

-56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.16%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.05%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-3.75%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.55%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF.TO и NRGY.TO

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPF.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.03%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.21%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

19.86%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

19.86%

+8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность HPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности NRGY.TO в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.11%3.87%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPF.TO and NRGY.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Harvest and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF.TO и NRGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор