Сравнение HPEM.L с HSTC.L
HPEM.L (HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPEM.L is a Global Emerging Markets Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPEM.L returned 17.62%/yr vs 4.82%/yr for HSTC.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPEM.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HPEM.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPEM.L торгуется в USD, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPEM.L показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -16.57%.
HPEM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTC.L
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -19.57%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -15.43%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPEM.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPEM.L HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 17.86% | 32.60% | 6.21% | 6.27% | -13.68% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.57% | 24.93% | 19.30% | -8.73% | -5.32% |
Correlation
The correlation between HPEM.L and HSTC.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between HPEM.L and HSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPEM.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HPEM.L
HSTC.L
Сравнение HPEM.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPEM.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPEM.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.43 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | -0.77 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPEM.L и HSTC.L
Максимальная просадка HPEM.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPEM.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPEM.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -96.76% | +73.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -35.56% | +23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -35.56% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -94.47% | +86.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -93.72% | +86.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 20.09% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPEM.L и HSTC.L
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPEM.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеют волатильность 9.19% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPEM.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 21.12% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 28.00% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 39.83% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 54.63% | -35.55% |
Сравнение комиссий HPEM.L и HSTC.L
HPEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPEM.L и HSTC.L
Ни HPEM.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPEM.L and HSTC.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HPEM.L is categorized as Global Emerging Markets Equity, while HSTC.L is Technology Equities. HPEM.L tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPEM.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HPEM.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор