Сравнение HPAW.DE с MWOL.DE
HPAW.DE (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - HPAW.DE tracks the MSCI World Climate Paris Aligned while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAW.DE returned 15.22%/yr vs 17.01%/yr for MWOL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HPAW.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.DE показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
HPAW.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAW.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.DE HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 7.65% | 5.30% | 25.33% | 21.56% | -17.48% | 9.48% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 7.29% |
Correlation
The correlation between HPAW.DE and MWOL.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between HPAW.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
HPAW.DE
MWOL.DE
Сравнение HPAW.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAW.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.67 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 14.63 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HPAW.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка HPAW.DE за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -33.56% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.58% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -21.64% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.37% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.89% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.65% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.DE и MWOL.DE
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что HPAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.63% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 7.71% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 11.12% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.20% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.46% | -1.74% |
Сравнение комиссий HPAW.DE и MWOL.DE
HPAW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.DE и MWOL.DE
HPAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HPAW.DE HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HPAW.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.DE.
HPAW.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор