Сравнение HPAE.L с WDEP.L
HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HPAE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, HPAE.L returned 15.03% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HPAE.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAE.L торгуется в GBP, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.L показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
HPAE.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAE.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HPAE.L HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 5.23% | 13.61% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between HPAE.L and WDEP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
HPAE.L
WDEP.L
Сравнение HPAE.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.04 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.08 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.02 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.L и WDEP.L
Максимальная просадка HPAE.L за все время составила -19.88%, примерно равная максимальной просадке WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -19.56% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -19.56% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -14.70% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.15% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 8.32% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.L и WDEP.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) составляет 4.41%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что HPAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.28% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 22.06% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 28.59% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 30.09% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 30.09% | -15.77% |
Сравнение комиссий HPAE.L и WDEP.L
HPAE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.L и WDEP.L
Ни HPAE.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAE.L and WDEP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор