PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HPAE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.L returned 11.40%/yr vs 15.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HPAE.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAE.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

HPAE.L

1 день
0.64%
1 месяц
0.69%
С начала года
5.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
15.03%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		5.23%21.41%2.17%14.70%-7.82%4.35%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%2.28%

Correlation

The correlation between HPAE.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between HPAE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPAE.L и SX5S.L

Секторы
HPAE.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.0%
25.1%

Промышленность

22.6%
22.1%

Здравоохранение

15.4%
5.4%

Технологии

11.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.8%

Коммунальные услуги

5.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Сырьевые материалы

4.0%
3.7%

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

0.1%
5.2%

Финансовые услуги

HPAE.L
24.0%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

HPAE.L
22.6%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

HPAE.L
15.4%
SX5S.L
5.4%

Технологии

HPAE.L
11.2%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

HPAE.L
5.5%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

HPAE.L
5.5%
SX5S.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

HPAE.L
5.3%
SX5S.L
5.5%

Сырьевые материалы

HPAE.L
4.0%
SX5S.L
3.7%

Недвижимость

HPAE.L
3.6%
SX5S.L

-

Коммуникационные услуги

HPAE.L
3.0%
SX5S.L
2.3%

Энергетика

HPAE.L
0.1%
SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAE.L:
HPAE.L с FLXD.LHPAE.L с 500P.LHPAE.L с CS1.LHPAE.L с HSPX.LHPAE.L с CEUR.LHPAE.L с HMUD.LHPAE.L с HSTE.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

HPAE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.L
Ранг доходности на риск HPAE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.23

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.40

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HPAE.L и SX5S.L

Максимальная просадка HPAE.L за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-32.54%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.43%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-13.85%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.57%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.44%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.L и SX5S.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HPAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.90%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.23%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.09%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.62%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

19.88%

-5.56%

Сравнение комиссий HPAE.L и SX5S.L

HPAE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.L и SX5S.L

Ни HPAE.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HPAE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.L.

HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор