Сравнение HPAE.DE с EXS2.DE
HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 8.54%/yr for EXS2.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
HPAE.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам HPAE.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 6.01% | 16.07% | 6.83% | 17.07% | -13.17% | 5.18% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 1.95% |
Correlation
The correlation between HPAE.DE and EXS2.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between HPAE.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
HPAE.DE
EXS2.DE
Сравнение HPAE.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.40 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 0.80 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -84.49% | +62.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -16.12% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -17.93% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.81% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -39.46% | +34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 8.07% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) составляет 4.61%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.29% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.25% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.83% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.80% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.47% | -4.73% |
Сравнение комиссий HPAE.DE и EXS2.DE
HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.DE и EXS2.DE
Ни HPAE.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAE.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор