PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 21.76%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

HPAE.DE

1 день
0.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		6.01%16.07%6.83%17.07%-13.17%5.18%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%4.69%

Correlation

The correlation between HPAE.DE and D5BL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between HPAE.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAE.DE:
HPAE.DE с H410.DEHPAE.DE с H4ZP.DEHPAE.DE с H411.DEHPAE.DE с LGGE.DEHPAE.DE с 5HEU.DEHPAE.DE с EL4C.DEHPAE.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

HPAE.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.28

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.24

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.28

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

12.52

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.28

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HPAE.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-40.40%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.02%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-17.36%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.22%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.23%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.DE и D5BL.DE

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.54%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.44%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.59%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.76%

-3.02%

Сравнение комиссий HPAE.DE и D5BL.DE

И HPAE.DE, и D5BL.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.DE и D5BL.DE

Ни HPAE.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAE.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.DE and D5BL.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор