Сравнение HOV с AJG
HOV (Hovnanian Enterprises, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. HOV operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HOV returned 9.43%/yr vs 18.15%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOV и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOV показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции HOV уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.15% соответственно.
HOV
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 9.43%
AJG
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам HOV и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 11.75% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between HOV and AJG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between HOV and AJG shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOV:
$5.61
AJG:
$5.74
HOV:
19.42
AJG:
37.67
HOV:
0.24
AJG:
4.04
HOV:
$2.92B
AJG:
$13.94B
HOV:
$2.17B
AJG:
$7.63B
HOV:
$74.06M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOV vs. AJG — Ранг доходности на риск
HOV
AJG
Сравнение HOV c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOV | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.81 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.39 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.20 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HOV и AJG
Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -57.49% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -41.14% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -44.40% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -44.40% | -30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -44.40% | -49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -37.21% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.25% | -12.82% | -57.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 23.97% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOV и AJG
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что HOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.08% | 8.99% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 22.37% | +26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 27.95% | +37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 22.94% | +42.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 23.07% | +52.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOV и AJG
HOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.55% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOV и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOV и AJG
HOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.25M при выручке в 667.65M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
HOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 587.25M при выручке в 667.65M, что соответствует операционной рентабельности 88.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -595.00K при выручке в 667.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
HOV and AJG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOV has higher volatility (23.08%) compared to AJG (8.99%). In terms of maximum drawdown, HOV dropped -99.70% vs AJG's -57.49%.
HOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOV и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор