Сравнение HOT.DE с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HOT.DE и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOT.DE и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT.DE HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 20.53% | 168.08% | 35.21% | 100.32% | -23.35% | -6.08% | -24.02% | 0.70% | -18.46% | 12.65% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -5.33% | 22.50% | 17.84% | 19.91% | -13.42% | 15.78% | 3.02% | 24.87% | -19.30% | 12.47% |
Разные валюты инструментов
HOT.DE торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HOT.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции HOT.DE превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 18.63% против 8.31% соответственно.
HOT.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 62.61%
- 1 год
- 167.80%
- 3 года*
- 79.82%
- 5 лет*
- 45.53%
- 10 лет*
- 18.63%
DAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOT.DE vs. DAX — Ранг доходности на риск
HOT.DE
DAX
Сравнение HOT.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOT.DE | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.35 | 0.16 | +4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 0.38 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.84 | 0.21 | +13.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | 0.70 | +39.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOT.DE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 0.16 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 0.48 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HOT.DE и DAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOT.DE и DAX
Дивидендная доходность HOT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DAX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT.DE HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 1.29% | 1.55% | 3.39% | 3.99% | 3.63% | 5.54% | 7.29% | 4.38% | 2.87% | 1.76% | 1.50% | 2.21% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.58% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок HOT.DE и DAX
Максимальная просадка HOT.DE за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOT.DE и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOT.DE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -45.58% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.82% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -39.96% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.71% | -45.58% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -10.73% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -10.58% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.28% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOT.DE и DAX
HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.DE) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что HOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOT.DE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 7.40% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 11.72% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 19.84% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 17.21% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 19.48% | +12.70% |