PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOOD с SEIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOOD и SEIC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SEIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.09%
40.76%
HOOD
SEIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.97

SEIC:

1.72

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.18

SEIC:

2.39

Коэф-т Омега

HOOD:

1.42

SEIC:

1.32

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.12

SEIC:

2.35

Коэф-т Мартина

HOOD:

16.06

SEIC:

6.29

Индекс Язвы

HOOD:

11.24%

SEIC:

5.03%

Дневная вол-ть

HOOD:

60.87%

SEIC:

18.41%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

SEIC:

-71.17%

Текущая просадка

HOOD:

-47.52%

SEIC:

-4.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$36.80B

SEIC:

$10.97B

EPS

HOOD:

$0.58

SEIC:

$4.15

Цена/прибыль

HOOD:

71.78

SEIC:

20.51

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.42B

SEIC:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.98B

SEIC:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$614.00M

SEIC:

$646.17M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 189.95%, что значительно выше, чем у SEIC с доходностью 30.80%.


HOOD

С начала года

189.95%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

70.00%

1 год

192.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEIC

С начала года

30.80%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

25.38%

1 год

31.66%

5 лет

5.94%

10 лет

8.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOOD c SEIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.181.72
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.312.39
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.32
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.272.69
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 17.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0017.096.29
HOOD
SEIC

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SEIC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SEIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18
1.72
HOOD
SEIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SEIC

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIC
SEI Investments Company
1.11%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%1.41%1.15%1.21%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SEIC

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SEIC в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SEIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.52%
-4.67%
HOOD
SEIC

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SEIC

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с SEI Investments Company (SEIC) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.92%
6.54%
HOOD
SEIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SEIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SEI Investments Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab