PortfoliosLab logo
Сравнение HOOD с SEIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOOD и SEIC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SEIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.26%
25.22%
HOOD
SEIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

SEIC:

0.49

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

SEIC:

0.86

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

SEIC:

1.12

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

SEIC:

0.51

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

SEIC:

1.81

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

SEIC:

6.51%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

SEIC:

23.95%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

SEIC:

-71.17%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

SEIC:

-15.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$37.27B

SEIC:

$9.04B

EPS

HOOD:

$1.56

SEIC:

$4.41

Коэффициент P/E

HOOD:

26.98

SEIC:

16.30

Коэффициент P/S

HOOD:

12.63

SEIC:

4.25

Коэффициент P/B

HOOD:

4.68

SEIC:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.33B

SEIC:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.93B

SEIC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$956.00M

SEIC:

$744.53M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SEIC с доходностью -11.49%.


HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEIC

С начала года

-11.49%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

3.86%

1 год

10.37%

5 лет

9.88%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и SEIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SEIC
Ранг риск-скорректированной доходности SEIC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c SEIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOOD: 2.22
SEIC: 0.49
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOOD: 2.58
SEIC: 0.86
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOOD: 1.34
SEIC: 1.12
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HOOD: 2.19
SEIC: 0.51
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HOOD: 9.86
SEIC: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SEIC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SEIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
0.49
HOOD
SEIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SEIC

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIC
SEI Investments Company
1.30%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%1.41%1.15%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SEIC

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SEIC в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SEIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.55%
-15.68%
HOOD
SEIC

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SEIC

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с SEI Investments Company (SEIC) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
14.76%
HOOD
SEIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SEIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SEI Investments Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию