Сравнение HOOD с JEF
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and JEF (Jefferies Financial Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, JEF in Financial Conglomerates. Over the past 3 years, HOOD returned 107.01%/yr vs 22.45%/yr for JEF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и JEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью -13.45%.
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEF
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам HOOD и JEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -13.45% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 17.39% |
Correlation
The correlation between HOOD and JEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between HOOD and JEF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$2.07
JEF:
$4.87
HOOD:
40.04
JEF:
10.86
HOOD:
0.00
JEF:
0.78
HOOD:
19.41
JEF:
0.70
HOOD:
$3.91B
JEF:
$11.22B
HOOD:
$2.86B
JEF:
$6.66B
HOOD:
$1.80B
JEF:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. JEF — Ранг доходности на риск
HOOD
JEF
Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | JEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и JEF
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -80.74% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -48.05% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -54.39% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.66% | -32.58% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.99% | -25.53% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | 21.30% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и JEF
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 7.25% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.03% | 30.07% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 40.47% | +28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 35.85% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 34.96% | +39.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и JEF
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.03% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и JEF
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and JEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to JEF (7.25%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs JEF's -80.74%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и JEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор