PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с JEF

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или JEF.

Корреляция

Корреляция между HOOD и JEF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOOD и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.26%
74.74%
HOOD
JEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

JEF:

0.23

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

JEF:

0.58

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

JEF:

1.09

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

JEF:

0.20

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

JEF:

0.65

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

JEF:

15.08%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

JEF:

41.91%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

JEF:

-44.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$37.27B

JEF:

$9.33B

EPS

HOOD:

$1.56

JEF:

$2.96

Коэффициент P/E

HOOD:

26.98

JEF:

15.28

Коэффициент P/S

HOOD:

12.63

JEF:

1.36

Коэффициент P/B

HOOD:

4.68

JEF:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.33B

JEF:

$10.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.93B

JEF:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$956.00M

JEF:

$4.65B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -41.98%.

HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEF

С начала года

-41.98%

1 месяц

-27.25%

6 месяцев

-28.86%

1 год

3.78%

5 лет

37.89%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOOD: 2.22
JEF: 0.23
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOOD: 2.58
JEF: 0.58
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOOD: 1.34
JEF: 1.09
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HOOD: 2.19
JEF: 0.20
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HOOD: 9.86
JEF: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа JEF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
0.23
HOOD
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и JEF

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		3.10%1.66%7.42%3.35%2.22%1.98%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и JEF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.55%
-44.36%
HOOD
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и JEF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 28.66%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
28.66%
HOOD
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию