PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с JEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с JEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Доходность

Сравнение доходности HOOD и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOD и JEF

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		-32.76%-18.78%98.84%27.74%-8.46%17.39%

Фундаментальные показатели

EPS

HOOD:

$2.06

JEF:

$4.33

Коэффициент P/E

HOOD:

34.07

JEF:

9.55

Коэффициент PEG

HOOD:

0.00

JEF:

0.69

Коэффициент P/S

HOOD:

17.81

JEF:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.60B

JEF:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.69B

JEF:

$6.66B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.51B

JEF:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью -32.76%.

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEF

1 день
0.22%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-33.89%
1 год
-20.48%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Jefferies Financial Group Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с JEF:
JEF с BRK-BJEF с SPYJEF с MCOJEF с JXNJEF с ARCCJEF с BROJEF с SF

Доходность на риск

HOOD vs. JEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг доходности на риск JEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODJEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.43

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.30

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.43

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-1.10

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. JEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа JEF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODJEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.43

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между HOOD и JEF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и JEF

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		3.87%2.58%1.66%2.97%3.50%2.32%2.44%8.07%2.59%1.23%1.08%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и JEF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF.

Загрузка...

Показатели просадок

HOODJEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-80.74%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-48.05%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-47.62%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-25.48%

-35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

18.62%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и JEF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеют волатильность 17.83% и 18.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOODJEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

18.40%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

35.51%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

48.27%

+23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

35.84%

+38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

34.95%

+38.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
411.00M
2.87B
(HOOD) Общая выручка
(JEF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию