PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOOD с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOOD и JEF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HOOD и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.08%
192.81%
HOOD
JEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

3.35

JEF:

3.98

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.41

JEF:

4.89

Коэф-т Омега

HOOD:

1.45

JEF:

1.65

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.40

JEF:

9.38

Коэф-т Мартина

HOOD:

18.09

JEF:

30.61

Индекс Язвы

HOOD:

11.26%

JEF:

3.38%

Дневная вол-ть

HOOD:

60.78%

JEF:

26.01%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

HOOD:

-45.55%

JEF:

-6.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$36.80B

JEF:

$16.27B

EPS

HOOD:

$0.58

JEF:

$2.34

Цена/прибыль

HOOD:

71.78

JEF:

33.84

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.42B

JEF:

$7.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.98B

JEF:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$614.00M

JEF:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 200.86%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью 93.31%.


HOOD

С начала года

200.86%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

71.96%

1 год

197.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEF

С начала года

93.31%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

68.42%

1 год

99.23%

5 лет

36.88%

10 лет

17.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.353.98
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.414.89
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.65
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.409.38
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.0930.61
HOOD
JEF

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEF равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
3.98
HOOD
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и JEF

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
1.71%7.42%3.67%2.43%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и JEF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.55%
-6.76%
HOOD
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и JEF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.22%
7.94%
HOOD
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab