Сравнение HOOD с JEF
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and JEF (Jefferies Financial Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, JEF in Financial Conglomerates. Over the past 5 years, HOOD returned 11.03%/yr vs 14.37%/yr for JEF. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и JEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью -7.94%.
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
JEF
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- -7.94%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.54%
- Всё время*
- 14.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $117.69M | $102.65M | $117.80M |
Сравнение доходности по годам HOOD и JEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -7.94% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 19.28% |
Correlation
The correlation between HOOD and JEF is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$83.43B
JEF:
$11.43B
HOOD:
$2.27
JEF:
$5.09
HOOD:
40.86
JEF:
11.05
HOOD:
0.00
JEF:
0.79
HOOD:
25.72
JEF:
0.79
HOOD:
$3.31B
JEF:
$11.85B
HOOD:
$2.09B
JEF:
$6.99B
HOOD:
$2.44B
JEF:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. JEF — Ранг доходности на риск
HOOD
JEF
Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | JEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.01 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и JEF
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -80.74% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -48.05% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -54.39% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -54.39% | -33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -28.29% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -25.55% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 22.75% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и JEF
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 10.19% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 33.68% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 43.48% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 36.25% | +32.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 35.19% | +38.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и JEF
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.85% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and JEF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to JEF (10.19%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs JEF's -80.74%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и JEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор