PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с ALLY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY).

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -39.08%, что значительно ниже, чем у ALLY с доходностью -11.40%.

HOOD

1 день
-1.73%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-39.08%
6 месяцев
-53.66%
1 год
99.65%
3 года*
91.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-11.40%
6 месяцев
2.03%
1 год
28.07%
3 года*
20.38%
5 лет*
0.05%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и ALLY

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-39.08%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%
ALLY
Ally Financial Inc.		-11.40%29.92%6.37%49.22%-46.89%-7.86%

Корреляция

Корреляция между HOOD и ALLY составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$63.23B

ALLY:

$12.52B

EPS

HOOD:

$2.06

ALLY:

$2.72

Коэффициент P/E

HOOD:

33.48

ALLY:

14.66

Коэффициент P/S

HOOD:

17.51

ALLY:

0.95

Коэффициент P/B

HOOD:

6.91

ALLY:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.60B

ALLY:

$13.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.69B

ALLY:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.51B

ALLY:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с KEYALLY с NUALLY с FCNCAALLY с VOOALLY с SPYALLY с SCHDALLY с SYF

Доходность на риск

HOOD vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODALLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.68

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.53

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

1.27

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ALLY

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ALLY.

Загрузка...

Показатели просадок

HOODALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-66.24%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-23.04%

-34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.81%

-16.90%

-37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-20.52%

-40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.93%

9.56%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ALLY

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOODALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

9.57%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.76%

22.31%

+27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

33.66%

+37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.89%

38.28%

+35.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.89%

39.50%

+34.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ALLY

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALLY
Ally Financial Inc.		3.01%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
411.00M
1.89B
(HOOD) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию