PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HON с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HON с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HON (Honeywell International Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HON и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HON показывает доходность 11.78%, а VTI немного ниже – 11.20%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.66% соответственно.

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between HON and VTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.69

Over the past year, the correlation between HON and VTI has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HON vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.72

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.38

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.48

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

10.85

-10.98

HON vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и VTI

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-55.45%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-8.92%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.30%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-25.36%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-35.00%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-0.73%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-8.00%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

2.03%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и VTI

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

3.38%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

10.13%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

12.82%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

17.51%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

18.28%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и VTI

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HON and VTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (10.11%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор