Сравнение HON с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VTI.
Основные характеристики
| HON | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.16% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 0.00% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | -2.69% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 12.02% |
| Макс. просадка | -70.09% | -55.45% |
| Current Drawdown | -12.72% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между HON и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HON и VTI
С начала года, HON показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и VTI
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.18% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HON и VTI
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и VTI
Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.03% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.