Сравнение HON с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VTI.
Доходность
Сравнение доходности HON и VTI
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.67% соответственно.
HON
10.11%
2.18%
14.57%
20.08%
7.25%
10.67%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| HON | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 12.51% |
| Макс. просадка | -71.79% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.87% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HON и VTI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и VTI
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HON и VTI
Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и VTI
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.