Сравнение HON с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или SPGP.
Основные характеристики
| HON | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.11% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 2.01% | 23.18% |
| Дох-ть за 3 года | -2.65% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 14.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 14.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 13.62% |
| Макс. просадка | -70.09% | -42.08% |
| Current Drawdown | -11.75% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между HON и SPGP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HON и SPGP
С начала года, HON показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и SPGP
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPGP в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.32% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HON и SPGP
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и SPGP
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.