Сравнение HON с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности HON и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.06% соответственно.
HON
10.11%
2.18%
14.57%
20.08%
7.25%
10.67%
SPGP
13.77%
4.80%
8.03%
20.45%
14.15%
14.06%
Основные характеристики
| HON | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 6.53 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 14.78% |
| Макс. просадка | -71.79% | -42.08% |
| Текущая просадка | -2.87% | -0.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HON и SPGP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и SPGP
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HON и SPGP
Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и SPGP
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.