Сравнение HON с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HON и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.40% соответственно.
HON
10.40%
2.84%
12.94%
21.06%
7.32%
10.70%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| HON | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 11.06% |
| Макс. просадка | -71.79% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.62% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HON и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и SCHD
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HON и SCHD
Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и SCHD
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.