Сравнение HON с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или SCHD.
Основные характеристики
| HON | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.50% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 0.47% | 14.11% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 12.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 11.24% |
| Макс. просадка | -70.09% | -33.37% |
| Current Drawdown | -12.11% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между HON и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HON и SCHD
С начала года, HON показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и SCHD
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HON и SCHD
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и SCHD
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.