PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с MRK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или MRK.

Корреляция

Корреляция между HON и MRK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HON и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.38

MRK:

-1.43

Коэф-т Сортино

HON:

0.79

MRK:

-2.03

Коэф-т Омега

HON:

1.11

MRK:

0.73

Коэф-т Кальмара

HON:

0.50

MRK:

-0.95

Коэф-т Мартина

HON:

1.45

MRK:

-1.72

Индекс Язвы

HON:

7.65%

MRK:

22.95%

Дневная вол-ть

HON:

24.44%

MRK:

27.37%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

HON:

-7.04%

MRK:

-41.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$140.37B

MRK:

$201.96B

EPS

HON:

$8.71

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

HON:

25.05

MRK:

11.69

Коэффициент PEG

HON:

2.12

MRK:

0.73

Коэффициент P/S

HON:

3.58

MRK:

3.16

Коэффициент P/B

HON:

7.85

MRK:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$39.21B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$14.94B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$9.55B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -22.30%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.13% соответственно.

HON

С начала года

-2.88%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.35%

5 лет

13.64%

10 лет

9.42%

MRK

С начала года

-22.30%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-38.97%

5 лет

3.20%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и MRK

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MRK в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.03%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок HON и MRK

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HON и MRK

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 8.38%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
9.82B
15.53B
(HON) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
38.5%
78.0%
(HON) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.