PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с MRK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или MRK.

Корреляция

Корреляция между HON и MRK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HON и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,550.24%
12,299.22%
HON
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

HON:

1.05

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

HON:

7.36%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

MRK:

$200.91B

EPS

HON:

$8.71

MRK:

$6.74

Коэффициент P/E

HON:

22.87

MRK:

11.85

Коэффициент PEG

HON:

2.14

MRK:

0.72

Коэффициент P/S

HON:

3.33

MRK:

3.13

Коэффициент P/B

HON:

6.94

MRK:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 8.83% против 6.99% соответственно.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
MRK: -1.69
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-1.27
HON
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и MRK

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности MRK в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок HON и MRK

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-36.31%
HON
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности HON и MRK

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
11.66%
HON
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию