PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HOLXPFE
Дох-ть с нач. г.17.17%0.75%
Дох-ть за 1 год21.92%-5.96%
Дох-ть за 3 года6.71%-13.71%
Дох-ть за 5 лет11.55%-0.82%
Дох-ть за 10 лет12.35%3.66%
Коэф-т Шарпа1.45-0.15
Коэф-т Сортино2.27-0.05
Коэф-т Омега1.270.99
Коэф-т Кальмара1.10-0.07
Коэф-т Мартина7.67-0.44
Индекс Язвы3.35%8.30%
Дневная вол-ть17.48%24.12%
Макс. просадка-93.75%-54.82%
Текущая просадка-4.51%-48.89%

Фундаментальные показатели


HOLXPFE
Рыночная капитализация$19.45B$159.18B
EPS$2.93$0.74
Цена/прибыль28.5737.51
PEG коэффициент1.310.73
Общая выручка (12 мес.)$3.04B$60.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B$36.84B
EBITDA (12 мес.)$851.40M$15.48B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HOLX и PFE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и PFE

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 12.35% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
1.47%
HOLX
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
PFE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.44

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и PFE

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
-0.15
HOLX
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и PFE

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.02%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и PFE

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-48.89%
HOLX
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и PFE

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
6.24%
HOLX
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию