PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
-10.39%
HOLX
PFE

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 11.47% против 2.68% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

PFE

С начала года

-7.38%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-12.05%

5 лет (среднегодовая)

-3.04%

10 лет (среднегодовая)

2.68%

Фундаментальные показатели


HOLXPFE
Рыночная капитализация$18.13B$141.33B
EPS$3.32$0.75
Цена/прибыль23.5133.25
PEG коэффициент1.260.18
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$60.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$36.84B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$13.84B

Основные характеристики


HOLXPFE
Коэф-т Шарпа0.55-0.49
Коэф-т Сортино0.85-0.56
Коэф-т Омега1.110.93
Коэф-т Кальмара0.43-0.22
Коэф-т Мартина2.67-1.42
Индекс Язвы3.55%8.46%
Дневная вол-ть17.22%24.47%
Макс. просадка-93.75%-54.82%
Текущая просадка-10.21%-53.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HOLX и PFE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55-0.49
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.85-0.56
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.93
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43-0.22
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.67-1.42
HOLX
PFE

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
-0.49
HOLX
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и PFE

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.69%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и PFE

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-53.01%
HOLX
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и PFE

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
7.04%
HOLX
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию