PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
4.71%
HOLX
MDT

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.47% против 4.02% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

MDT

С начала года

5.47%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

5.88%

1 год

11.79%

5 лет (среднегодовая)

-2.58%

10 лет (среднегодовая)

4.02%

Фундаментальные показатели


HOLXMDT
Рыночная капитализация$18.13B$107.88B
EPS$3.32$3.27
Цена/прибыль23.5125.72
PEG коэффициент1.261.56
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$33.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$20.67B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$6.71B

Основные характеристики


HOLXMDT
Коэф-т Шарпа0.550.65
Коэф-т Сортино0.851.00
Коэф-т Омега1.111.13
Коэф-т Кальмара0.430.30
Коэф-т Мартина2.672.31
Индекс Язвы3.55%4.95%
Дневная вол-ть17.22%17.57%
Макс. просадка-93.75%-57.63%
Текущая просадка-10.21%-30.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HOLX и MDT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.550.65
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.851.00
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.13
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.430.30
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.672.31
HOLX
MDT

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
0.65
HOLX
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и MDT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc
3.28%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и MDT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-30.72%
HOLX
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и MDT

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
5.36%
HOLX
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию