PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLX с AMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOLX (Hologic, Inc.) is a stock, while AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HOLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOLX
Hologic, Inc.		2.04%3.33%0.90%-4.49%-2.29%5.12%39.49%27.03%-3.86%6.56%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between HOLX and AMAGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1994 г.

0.38

Over the past year, the correlation between HOLX and AMAGX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hologic, Inc.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с HOLX:
HOLX с CHDHOLX с FATHOLX с ZBHHOLX с VOOHOLX с INCYHOLX с BRK-BHOLX с LLY
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

HOLX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.68

—

Просадки

Сравнение просадок HOLX и AMAGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и AMAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.42%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и AMAGX

Ни HOLX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOLX and AMAGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLX и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор