PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOLX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
4.49%
HOLX
AMAGX

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.96% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

AMAGX

С начала года

16.31%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

4.74%

1 год

21.62%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

Основные характеристики


HOLXAMAGX
Коэф-т Шарпа0.551.47
Коэф-т Сортино0.852.06
Коэф-т Омега1.111.27
Коэф-т Кальмара0.432.04
Коэф-т Мартина2.677.20
Индекс Язвы3.55%3.09%
Дневная вол-ть17.22%15.09%
Макс. просадка-93.75%-57.64%
Текущая просадка-10.21%-3.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOLX и AMAGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.551.47
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.852.06
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.27
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.432.04
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.677.20
HOLX
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
1.47
HOLX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и AMAGX

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.13%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и AMAGX

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-3.11%
HOLX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и AMAGX

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
4.16%
HOLX
AMAGX