PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOLX и AMAGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HOLX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,247.19%
1,425.09%
HOLX
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

0.11

AMAGX:

0.86

Коэф-т Сортино

HOLX:

0.27

AMAGX:

1.24

Коэф-т Омега

HOLX:

1.03

AMAGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

HOLX:

0.10

AMAGX:

1.26

Коэф-т Мартина

HOLX:

0.42

AMAGX:

4.32

Индекс Язвы

HOLX:

4.46%

AMAGX:

3.18%

Дневная вол-ть

HOLX:

17.32%

AMAGX:

15.91%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

HOLX:

-18.27%

AMAGX:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.43% соответственно.


HOLX

С начала года

0.28%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-1.94%

1 год

0.82%

5 лет

6.62%

10 лет

10.36%

AMAGX

С начала года

12.07%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.44%

1 год

12.91%

5 лет

12.79%

10 лет

8.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.110.86
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.271.24
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.16
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.101.26
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.424.32
HOLX
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
0.86
HOLX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и AMAGX

Ни HOLX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и AMAGX

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.27%
-6.92%
HOLX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и AMAGX

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.82%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.82%
5.83%
HOLX
AMAGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab