PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HOLXAMAGX
Дох-ть с нач. г.17.17%14.13%
Дох-ть за 1 год21.92%26.84%
Дох-ть за 3 года6.71%6.14%
Дох-ть за 5 лет11.55%16.36%
Дох-ть за 10 лет12.35%14.66%
Коэф-т Шарпа1.451.99
Коэф-т Сортино2.272.73
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара1.102.77
Коэф-т Мартина7.6710.13
Индекс Язвы3.35%2.99%
Дневная вол-ть17.48%15.20%
Макс. просадка-93.75%-57.64%
Текущая просадка-4.51%-4.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOLX и AMAGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и AMAGX

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 12.35% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
5.71%
HOLX
AMAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
AMAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.84
HOLX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и AMAGX

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.57%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и AMAGX

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-4.93%
HOLX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и AMAGX

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.86%
HOLX
AMAGX