Сравнение HNST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или SPY.
Основные характеристики
| HNST | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.45% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 244.09% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -22.04% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 23.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 73.83% | 12.18% |
| Макс. просадка | -95.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -79.13% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между HNST и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HNST и SPY
С начала года, HNST показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и SPY
HNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HNST и SPY
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и SPY
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.