PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNASX имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции VUG немного впереди с 16.16%.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с FELGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий HNASX и VUG

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

HNASX
Homestead Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

HNASX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.82

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.32

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.19

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

4.15

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между HNASX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и VUG

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и VUG

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-50.68%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-16.53%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-35.61%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-35.61%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-12.25%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-7.13%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.72%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и VUG

Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.42% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.12%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.70%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.70%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

22.22%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.38%

+0.39%