Сравнение HNACX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HNACX управляется Harbor. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HNACX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNACX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNACX и SCHG
HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
HNACX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HNACX
SCHG
Сравнение HNACX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNACX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.71 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNACX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HNACX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и SCHG
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HNACX и SCHG
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNACX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -34.59% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -16.41% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -34.59% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -12.51% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -5.22% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.84% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и SCHG
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.99% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNACX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.77% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.54% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 22.45% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 22.31% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 21.51% | +3.51% |