Сравнение HMXJ.L с JRCD.L
HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - HMXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMXJ.L returned 11.67%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HMXJ.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMXJ.L показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
HMXJ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.50%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMXJ.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 10.54% | 12.37% | 6.43% | 0.38% | 6.69% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between HMXJ.L and JRCD.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXJ.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
HMXJ.L
JRCD.L
Сравнение HMXJ.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMXJ.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 90.33 | -89.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.30 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 0.59 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMXJ.L и JRCD.L
Максимальная просадка HMXJ.L за все время составила -32.30%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXJ.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXJ.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | -99.20% | +66.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -99.06% | +91.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -99.15% | +81.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -8.41% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -22.42% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 49.57% | -46.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXJ.L и JRCD.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что HMXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXJ.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 458.41% | -455.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 1,305.41% | -1,296.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 27,639.06% | -27,627.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13,277.73% | -13,263.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13,277.73% | -13,262.01% |
Сравнение комиссий HMXJ.L и JRCD.L
И HMXJ.L, и JRCD.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXJ.L и JRCD.L
Дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности JRCD.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.98% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 2.22% | 0.00% | 1.49% | 3.32% | 4.03% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMXJ.L and JRCD.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMXJ.L and JRCD.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
HMXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для HMXJ.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор