Сравнение HMWO.L с MWOZ.L
HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - HMWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HMWO.L returned 25.63% vs 27.54% for MWOZ.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWO.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWO.L показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
HMWO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.15%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWO.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.53% | 6.84% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between HMWO.L and MWOZ.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between HMWO.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWO.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HMWO.L
MWOZ.L
Сравнение HMWO.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWO.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.16 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 16.80 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -18.50% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.63% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.16% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.64% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и MWOZ.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.54% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.27% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 10.29% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 13.91% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.91% | +0.56% |
Сравнение комиссий HMWO.L и MWOZ.L
HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HMWO.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.
HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор