Сравнение HMWD.L с PACW.L
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HMWD.L returned 25.80% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWD.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.
HMWD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.25%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWD.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.88% | 15.56% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and PACW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between HMWD.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
HMWD.L
PACW.L
Сравнение HMWD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWD.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.17 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.74 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.50 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и PACW.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.03% | -16.93% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.14% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.77% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.97% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и PACW.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 3.41% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.42% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.17% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.81% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.33% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.33% | +0.52% |
Сравнение комиссий HMWD.L и PACW.L
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и PACW.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HMWD.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.
HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор