PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEU.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEU.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - HMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMEU.L returned 10.23%/yr vs 11.17%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMEU.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEU.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMEU.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 10.24%.

HMEU.L

1 день
0.81%
1 месяц
1.96%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.86%

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEU.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		8.72%25.88%3.54%13.28%-3.35%17.08%2.26%17.42%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between HMEU.L and PRIZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between HMEU.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEU.L и PRIZ.L

Секторы
HMEU.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

23.2%
24.8%

Промышленность

19.7%
19.8%

Здравоохранение

13.1%
5.8%

Технологии

9.6%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.6%

Сырьевые материалы

5.6%
3.6%

Энергетика

4.9%
3.9%

Коммунальные услуги

4.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

HMEU.L
23.2%
PRIZ.L
24.8%

Промышленность

HMEU.L
19.7%
PRIZ.L
19.8%

Здравоохранение

HMEU.L
13.1%
PRIZ.L
5.8%

Технологии

HMEU.L
9.6%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский защитный сектор

HMEU.L
8.5%
PRIZ.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

HMEU.L
6.4%
PRIZ.L
8.6%

Сырьевые материалы

HMEU.L
5.6%
PRIZ.L
3.6%

Энергетика

HMEU.L
4.9%
PRIZ.L
3.9%

Коммунальные услуги

HMEU.L
4.7%
PRIZ.L
6.4%

Коммуникационные услуги

HMEU.L
3.8%
PRIZ.L
4.3%

Недвижимость

HMEU.L
0.7%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с HMEU.L:
HMEU.L с MEUD.LHMEU.L с H50E.LHMEU.L с H4ZE.DEHMEU.L с VEUR.LHMEU.L с FLXD.LHMEU.L с HSPX.LHMEU.L с JRDE.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

HMEU.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEU.L
Ранг доходности на риск HMEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEU.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMEU.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.51

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.23

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

7.97

-0.36

HMEU.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEU.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEU.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMEU.L и PRIZ.L

Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEU.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-33.06%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.92%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-12.94%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-21.44%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.09%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.36%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEU.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 2.92%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEU.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.46%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.73%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.99%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.15%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.87%

-4.09%

Сравнение комиссий HMEU.L и PRIZ.L

HMEU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEU.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PRIZ.L в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		1.81%2.55%2.97%2.80%2.85%2.16%2.13%3.10%3.29%2.77%2.81%2.62%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HMEU.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for HMEU.L.

HMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for HMEU.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор