PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEU.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEU.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - HMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEU.L returned 10.86%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMEU.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEU.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMEU.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции HMEU.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.86% против 17.45% соответственно.

HMEU.L

1 день
0.81%
1 месяц
1.96%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.86%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEU.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		8.72%25.88%3.54%13.28%-3.35%17.08%2.26%19.75%-9.42%14.90%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between HMEU.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.79

The correlation between HMEU.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEU.L и CMB1.L

Секторы
HMEU.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.2%
47.2%

Промышленность

19.7%
11.1%

Здравоохранение

13.1%
1.1%

Технологии

9.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
0.5%

Энергетика

4.9%
7.2%

Коммунальные услуги

4.7%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.8%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Финансовые услуги

HMEU.L
23.2%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

HMEU.L
19.7%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

HMEU.L
13.1%
CMB1.L
1.1%

Технологии

HMEU.L
9.6%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

HMEU.L
8.5%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

HMEU.L
6.4%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

HMEU.L
5.6%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

HMEU.L
4.9%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

HMEU.L
4.7%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

HMEU.L
3.8%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

HMEU.L
0.7%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HMEU.L:
HMEU.L с MEUD.LHMEU.L с H50E.LHMEU.L с H4ZE.DEHMEU.L с VEUR.LHMEU.L с FLXD.LHMEU.L с HSPX.LHMEU.L с JRDE.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

HMEU.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEU.L
Ранг доходности на риск HMEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEU.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMEU.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.54

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.42

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.71

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

13.55

-5.94

HMEU.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEU.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEU.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMEU.L и CMB1.L

Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEU.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-56.05%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.32%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-15.62%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-24.19%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-36.61%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.84%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-15.20%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEU.L и CMB1.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEU.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.96%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.40%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.07%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

18.01%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.12%

-5.34%

Сравнение комиссий HMEU.L и CMB1.L

HMEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEU.L и CMB1.L

Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		1.81%2.55%2.97%2.80%2.85%2.16%2.13%3.10%3.29%2.77%2.81%2.62%

Часто задаваемые вопросы

HMEU.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

HMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HMEU.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор