PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCT.L с MCHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCT.L с MCHS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while MCHS.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCT.L returned 0.47%/yr vs -4.48%/yr for MCHS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MCHS.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCT.L и MCHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCT.L торгуется в USD, в то время как MCHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCT.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у MCHS.L с доходностью -5.05%.

HMCT.L

1 день
2.41%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.12%
1 год
37.69%
3 года*
13.69%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

MCHS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-4.96%
1 год
7.53%
3 года*
9.74%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCT.L и MCHS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		12.93%25.91%11.74%-13.89%-25.90%0.23%
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-5.05%28.39%16.86%-13.19%-24.11%5,687.13%

Correlation

The correlation between HMCT.L and MCHS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between HMCT.L and MCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCT.L и MCHS.L

Секторы
HMCT.L
MCHS.L

Технологии

32.1%
20.2%

Финансовые услуги

17.5%
19.0%

Промышленность

15.3%
9.2%

Сырьевые материалы

11.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
16.4%

Здравоохранение

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
11.9%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Технологии

HMCT.L
32.1%
MCHS.L
20.2%

Финансовые услуги

HMCT.L
17.5%
MCHS.L
19.0%

Промышленность

HMCT.L
15.3%
MCHS.L
9.2%

Сырьевые материалы

HMCT.L
11.2%
MCHS.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

HMCT.L
6.7%
MCHS.L
4.4%

Потребительский циклический сектор

HMCT.L
5.2%
MCHS.L
16.4%

Здравоохранение

HMCT.L
3.9%
MCHS.L
4.4%

Коммунальные услуги

HMCT.L
3.3%
MCHS.L
2.4%

Энергетика

HMCT.L
3.1%
MCHS.L
3.4%

Коммуникационные услуги

HMCT.L
1.3%
MCHS.L
11.9%

Недвижимость

HMCT.L
0.5%
MCHS.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L
Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с CNUA.LMCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с M9SV.L

Доходность на риск

HMCT.L vs. MCHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCT.L c MCHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCT.LMCHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.43

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.71

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

0.58

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

1.32

+13.66

HMCT.L vs. MCHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCT.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MCHS.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCT.L и MCHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMCT.L и MCHS.L

Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки MCHS.L в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и MCHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCT.LMCHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-52.32%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.94%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-30.80%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-50.58%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-24.00%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-31.09%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.69%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCT.L и MCHS.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) имеют волатильность 6.11% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCT.LMCHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.20%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.75%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.53%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

29.28%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

3,095.19%

-3,071.49%

Сравнение комиссий HMCT.L и MCHS.L

HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MCHS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCT.L и MCHS.L

Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как MCHS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.61%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMCT.L and MCHS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MCHS.L.

HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while MCHS.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.35% for MCHS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и MCHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор