Сравнение HMCH.L с VHYL.AS
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMCH.L returned 5.62%/yr vs 11.03%/yr for VHYL.AS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCH.L торгуется в GBp, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.03% соответственно.
HMCH.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 5.62%
VHYL.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам HMCH.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -9.14% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -13.40% | -21.05% | 24.97% | 17.80% | -14.28% | 40.24% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.90% | 18.41% | 11.47% | 4.89% | 5.34% | 20.27% | -3.63% | 15.94% | -6.08% | 9.29% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and VHYL.AS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HMCH.L and VHYL.AS has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
HMCH.L
VHYL.AS
Сравнение HMCH.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCH.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.60 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.14 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 15.36 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и VHYL.AS
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -30.89% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -6.85% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -13.94% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -13.94% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | -27.87% | -28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.05% | 0.00% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -7.27% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 1.86% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и VHYL.AS
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.31% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 7.12% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 8.90% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 11.25% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 13.43% | +11.79% |
Сравнение комиссий HMCH.L и VHYL.AS
HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCH.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.20% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
HMCH.L and VHYL.AS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HMCH.L.
HMCH.L is categorized as China Equities, while VHYL.AS is Global Equities. HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор