Сравнение HMCA.L с HPRO.L
HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMCA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while HPRO.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned -1.35%/yr vs 2.40%/yr for HPRO.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCA.L и HPRO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCA.L торгуется в GBP, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCA.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у HPRO.L с доходностью 12.98%.
HMCA.L
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -2.53%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
HPRO.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение доходности по годам HMCA.L и HPRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.61% | 17.37% | 13.48% | -18.53% | -17.18% | 4.22% | 39.07% | 30.05% | -11.99% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 12.98% | 3.64% | 1.40% | 4.78% | -15.71% | 27.87% | -12.01% | 17.23% | -3.31% |
Correlation
The correlation between HMCA.L and HPRO.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCA.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск
HMCA.L
HPRO.L
Сравнение HMCA.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCA.L | HPRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.97 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.76 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCA.L и HPRO.L
Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и HPRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCA.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -35.22% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -8.96% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -16.85% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -26.38% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | 0.00% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -8.61% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.62% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCA.L и HPRO.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCA.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.59% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.98% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 11.00% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 13.91% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 15.31% | +7.70% |
Сравнение комиссий HMCA.L и HPRO.L
HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCA.L и HPRO.L
Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HPRO.L в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.82% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.24% | 3.34% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.06% | 3.23% | 3.04% | 2.84% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
HMCA.L and HPRO.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for HMCA.L.
HMCA.L is categorized as China Equities, while HPRO.L is REIT. HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.24% for HPRO.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и HPRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор