PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с HMCT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds from HSBC tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned 0.05%/yr vs 0.06%/yr for HMCT.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как HMCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMCA.L показывает доходность 8.77%, а HMCT.L немного выше – 9.05%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

HMCT.L

1 день
-0.59%
1 месяц
1.77%
С начала года
9.05%
6 месяцев
11.56%
1 год
37.22%
3 года*
8.62%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и HMCT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%39.06%30.18%-12.02%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		9.01%16.93%13.71%-18.22%-17.08%3.76%39.75%29.21%-12.14%

Correlation

The correlation between HMCA.L and HMCT.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.95

The correlation between HMCA.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и HMCT.L

Секторы
HMCA.L
HMCT.L

Технологии

32.1%
26.9%

Финансовые услуги

17.5%
18.9%

Промышленность

15.4%
15.7%

Сырьевые материалы

11.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.7%

Здравоохранение

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

HMCA.L
32.1%
HMCT.L
26.9%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
HMCT.L
18.9%

Промышленность

HMCA.L
15.4%
HMCT.L
15.7%

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
HMCT.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.6%
HMCT.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
HMCT.L
5.7%

Здравоохранение

HMCA.L
3.8%
HMCT.L
4.3%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
HMCT.L
3.2%

Энергетика

HMCA.L
3.2%
HMCT.L
3.4%

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
HMCT.L
1.4%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
HMCT.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с FRCH.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LHMCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.06

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

5.18

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

14.60

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCT.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LHMCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и HMCT.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, примерно равная максимальной просадке HMCT.L в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и HMCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-44.21%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.15%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-26.39%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-41.63%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-10.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-17.91%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и HMCT.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеют волатильность 5.46% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.73%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.64%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.31%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.45%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

23.21%

-0.33%

Сравнение комиссий HMCA.L и HMCT.L

И HMCA.L, и HMCT.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и HMCT.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что сопоставимо с доходностью HMCT.L в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.67%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HMCA.L and HMCT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L and HMCT.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и HMCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор