PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-17.54%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.26% против 14.14% соответственно.

HMC

1 день
0.00%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-7.39%
3 года*
0.08%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
2.26%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с FHMC с TSLA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HMC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.01

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.53

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.55

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

7.31

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между HMC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и VOO

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.80%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HMC и VOO

Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-33.99%

-56.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-11.98%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-24.52%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-33.99%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.68%

-5.55%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.13%

-3.72%

-32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

2.55%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и VOO

Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.34%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

9.47%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

18.11%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

16.82%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

17.99%

+7.41%