Сравнение HLTH.L с XLVP.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.17%/yr vs 9.21%/yr for XLVP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям XLVP.L по среднегодовой доходности: 6.17% против 9.21% соответственно.
HLTH.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.17%
XLVP.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам HLTH.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.38% | 7.00% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | 0.28% | 2.67% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 1.26% | 1.33% | 8.78% | -1.83% | 3.35% | 37.54% | 2.34% | 24.22% | 8.92% | 6.64% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and XLVP.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between HLTH.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и XLVP.L
Секторы
HLTH.L
XLVP.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HLTH.L
XLVP.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Технологии
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
XLVP.L
Сравнение HLTH.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.48 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 3.69 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и XLVP.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -25.74% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -10.91% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -22.71% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -22.71% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -25.74% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.04% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.52% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.38% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и XLVP.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 5.54% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.58% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.04% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.56% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.95% | -0.28% |
Сравнение комиссий HLTH.L и XLVP.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и XLVP.L
Ни HLTH.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and XLVP.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for HLTH.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор