Сравнение HLTH.L с DRDR.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTH.L returned 5.77%/yr vs -1.04%/yr for DRDR.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и DRDR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью 1.91%.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
DRDR.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTH.L и DRDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | -0.44% | 3.42% |
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.93% | 4.50% | 7.57% | -0.45% | -19.31% | 0.95% | 40.61% | 15.81% | 0.86% | 18.81% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and DRDR.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between HLTH.L and DRDR.L shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и DRDR.L
Секторы
HLTH.L
DRDR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HLTH.L
DRDR.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
DRDR.L
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
DRDR.L
-
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
DRDR.L
-
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
DRDR.L
Энергетика
HLTH.L
-
DRDR.L
-
Финансовые услуги
HLTH.L
-
DRDR.L
Промышленность
HLTH.L
-
DRDR.L
Недвижимость
HLTH.L
-
DRDR.L
-
Технологии
HLTH.L
-
DRDR.L
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
DRDR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
DRDR.L
Сравнение HLTH.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | DRDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.53 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.78 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.17 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.06 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и DRDR.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и DRDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -38.48% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.07% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -24.06% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -36.86% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -16.20% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -14.27% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.89% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и DRDR.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.63% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.42% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.84% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.90% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.97% | -3.28% |
Сравнение комиссий HLTH.L и DRDR.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и DRDR.L
Ни HLTH.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and DRDR.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.40% for DRDR.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и DRDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор