PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLT с MTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLT с MTN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vail Resorts, Inc. (MTN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLT или MTN.

Корреляция

Корреляция между HLT и MTN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HLT и MTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.58%
155.16%
HLT
MTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.47

MTN:

-0.84

Коэф-т Сортино

HLT:

0.83

MTN:

-1.12

Коэф-т Омега

HLT:

1.10

MTN:

0.86

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.45

MTN:

-0.47

Коэф-т Мартина

HLT:

1.48

MTN:

-1.96

Индекс Язвы

HLT:

7.96%

MTN:

14.29%

Дневная вол-ть

HLT:

24.71%

MTN:

33.38%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

MTN:

-77.54%

Текущая просадка

HLT:

-19.64%

MTN:

-56.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$52.62B

MTN:

$5.24B

EPS

HLT:

$6.15

MTN:

$6.86

Коэффициент P/E

HLT:

35.71

MTN:

20.45

Коэффициент PEG

HLT:

1.31

MTN:

2.00

Коэффициент P/S

HLT:

11.09

MTN:

1.78

Коэффициент P/B

HLT:

0.00

MTN:

9.87

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

MTN:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

MTN:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

MTN:

$870.53M

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у MTN с доходностью -24.13%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 14.32% против 6.30% соответственно.

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

MTN

С начала года

-24.13%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

-14.46%

1 год

-25.60%

5 лет

-1.22%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и MTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MTN
Ранг риск-скорректированной доходности MTN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c MTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.47
MTN: -0.84
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.83
MTN: -1.12
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.10
MTN: 0.86
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.45
MTN: -0.47
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.48
MTN: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MTN равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и MTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.84
HLT
MTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и MTN

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MTN в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.33%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок HLT и MTN

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.64%
-56.97%
HLT
MTN

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и MTN

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 14.03%, в то время как у Vail Resorts, Inc. (MTN) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
16.20%
HLT
MTN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и MTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию