Сравнение HLT с MGM
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, MGM in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, HLT returned 47.99%/yr vs 7.60%/yr for MGM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLT и MGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 47.99% против 7.60% соответственно.
HLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 47.99%
MGM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам HLT и MGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 17.83% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
MGM MGM Resorts International | 31.38% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
Correlation
The correlation between HLT and MGM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between HLT and MGM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$78.45B
MGM:
$12.41B
HLT:
$6.50
MGM:
$0.68
HLT:
52.03
MGM:
70.26
HLT:
0.84
MGM:
0.78
HLT:
6.53
MGM:
0.73
HLT:
$12.28B
MGM:
$17.72B
HLT:
$5.44B
MGM:
$5.83B
HLT:
$3.00B
MGM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. MGM — Ранг доходности на риск
HLT
MGM
Сравнение HLT c MGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | MGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.20 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 4.73 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и MGM
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -98.11% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -22.76% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -49.33% | +22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -49.33% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -80.42% | +29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -49.12% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -46.42% | +36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 10.57% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и MGM
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 7.23%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 19.22% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 31.59% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 40.64% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 40.46% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.96% | 45.81% | +135.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и MGM
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и MGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и MGM
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and MGM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (19.22%) compared to HLT (7.23%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs MGM's -98.11%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и MGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор