PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLT с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HLT и MGM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLT и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
453.72%
56.27%
HLT
MGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.42

MGM:

-0.92

Коэф-т Сортино

HLT:

0.73

MGM:

-1.28

Коэф-т Омега

HLT:

1.09

MGM:

0.83

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.48

MGM:

-0.52

Коэф-т Мартина

HLT:

1.55

MGM:

-1.76

Индекс Язвы

HLT:

5.85%

MGM:

20.26%

Дневная вол-ть

HLT:

21.61%

MGM:

38.63%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

HLT:

-15.34%

MGM:

-67.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$55.67B

MGM:

$8.78B

EPS

HLT:

$6.14

MGM:

$2.40

Цена/прибыль

HLT:

37.68

MGM:

12.81

PEG коэффициент

HLT:

1.38

MGM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

MGM:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

MGM:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

MGM:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 15.06% против 4.32% соответственно.


HLT

С начала года

-6.33%

1 месяц

-12.22%

6 месяцев

0.08%

1 год

10.27%

5 лет

33.27%

10 лет

15.06%

MGM

С начала года

-11.26%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-33.76%

5 лет

23.91%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.42
MGM: -0.92
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.73
MGM: -1.28
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.09
MGM: 0.83
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.48
MGM: -0.85
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.55
MGM: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.92
HLT
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и MGM

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.26%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%
MGM
MGM Resorts International
0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLT и MGM

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.34%
-39.59%
HLT
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и MGM

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 9.70%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
11.36%
HLT
MGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab